Strategia Zwrotów Ceny (Turn Trade Strategy)

Strategia Zwrotów (Turn Trade Strategy) to mechaniczna strategia handlu w zgodzie z panującym trendem. Automatyczny system transakcyjny odgrywa tu ważną rolę, ponieważ działa non-stop, tak
samo jak giełda, a do zrealizowania transakcji nie wymaga naszej ingerencji – czyli my śpimy, a on gra. Poza tym pozwala na ograniczenie negatywnego wpływu emocji i impulsów na nasze wyniki. Bez względu na rozmiar kapitału, strategia automatyczna to klucz do osiągnięcia sukcesu. Najważniejszym krokiem przy tworzeniu systemu jest opracowanie dobrze przemyślanego algorytmu.

Najlepsze w Strategii Zwrotów jest to, że podąża za trendem, mimo że stara się kupować w dołkach i sprzedawać na szczytach – robi to jednak w zgodnym z trendem nastawieniu. U podstaw tej metody leżą dwa narzędzia analizy technicznej uwzględnione na wykresach z różnymi interwałami czasowymi. Pierwszy to średnia krocząca, czyli jeden z najpopularniejszych wśród graczy wskaźników służących do potwierdzania trendu. Drugi to wstęga Bollingera, której analiza pozwala zidentyfikować wyprzedanie i wykupienie rynku.

Założenia Strategii Zwrotów

Jak już ustaliliśmy powyżej, używamy dwóch zestawów wskaźników technicznych. Zaczynamy od 20-okresowej prostej średniej kroczącej (SMA) ma wykresie dziennym. Za najbardziej efektywną uważa się średnią kroczącą z 200 okresów, dlatego też używamy 20 okresów, jako że 20 jest ilorazem 200. W ten sposób uwzględniamy dane z całego miesiąca handlowego, jednocześnie nie biorąc pod uwagę tych sprzed kilku miesięcy.

Do określania zmienności rynku oraz identyfikacji stanów wyprzedania i wykupienia, wykorzystujemy pochodną średnich kroczących, zwaną wstęgą Bollingera. Potrzebne nam będą dwie wstęgi: 2SD i 3SD na wykresie 1-godzinnym. 2SD to wstęga, której granice oddalone są od średniej kroczącej o dwa odchylenia standardowe, a 3SD o trzy. Przez większość czasu cena będzie poruszała się w granicach utworzonego przez nie rękawa.

Wykres nr 1

Wykres nr 1

Zasady otwierania pozycji długich:

  • Cena na wykresie dziennym powyżej SMA 20.
  • Przejdź do wykresu 1-godzinnego. Pamiętaj: tylko pozycje długie.
  • Sygnałem do kupna jest zaobserwowanie sekwencji, w której cena przebija dolną wstęgę 2SD-3SD do dołu, a następnie odbija z powrotem w górę i zamyka powyżej wstęgi (Swing Low).
  • Stop Loss na 10 pipsów poniżej Swing Low, czyli ceny minimalnej przebicia.
  • Częściowa realizacja zysków TP1 na poziomie 50% ryzyka (jeśli ryzyko to 50 pipsów, ustaw TP na 25 pipsów powyżej wejścia)
  • Przesuń SL na poziom wejścia (BE) po osiągnięciu TP1.
  • TP2 na górnej wstędze Bollingera.

Zasady otwierania pozycji krótkich:

  • Cena na wykresie dziennym poniżej SMA 20.
  • Przejdź do wykresu 1-godzinnego. Pamiętaj: tylko krótkie pozycje.
  • Sygnałem do sprzedaży jest zaobserwowanie sekwencji, w której cena przebija górną wstęgę 2SD-3SD do góry, a następnie odbija z powrotem w dół i zamyka poniżej wstęgi (Swing High).
  • Stop Loss na 10 pipsów powyżej Swing High, czyli ceny maksymalej przebicia.
  • Częściowa realizacja zysków TP1 na poziomie 50% ryzyka (jeśli ryzyko to 50 pipsów, ustaw TP na 25 pipsów poniżej wejścia).
  • Przesuń SL na poziom wejścia (BE) po osiągnięciu TP1.
  • TP2 na dolnej wstędze Bollingera.

Przykłady transakcji

Patrząc na wykres dzienny GBP/USD poniżej, możemy zauważyć, że w połowie kwietnia cena znalazła się powyżej SMA 20, co potwierdziło trend zwyżkowy. W Strategii Zwrotów jest to sygnał do kupna – szykujemy się więc do otwarcia pozycji długiej.

Wykres nr 2: Wykres dzienny GBP/USD

Wykres nr 2: Wykres dzienny GBP/USD

Zmieniliśmy interwał czasowy wykresu na 1 godzinę (wykres nr 3) i czekaliśmy na pojawienie się sygnału do wejścia. Gdy na wykresie pojawiła się świeca z otwarciem poniżej i zamknięciem powyżej wstęgi 2SD, otworzyliśmy długą pozycję. Oba TP zostały zrealizowane w przeciągu kilku godzin.

Wykres nr 3: Wykres 1-godzinny GBP/USD

Wykres nr 3: Wykres 1-godzinny GBP/USD

Strategia Zwrotów dowodzi efektywności inwestowania z trendem, a także pożyteczności stosowania wykresów o różnych interwałach czasowych. Gra zgodnie z panującym trendem to przede wszystkim mniejsze straty, co jest jednym z najważniejszych celów, które możemy osiągnąć, wybierając ten system.