Wybicia Z Kanału Cenowego

Mimo że wskaźnik CCI (Commondity Chanel Index, czyli indeks kanału towaru) opracowywany był z myślą o handlu surowcami, to możemy się nim z powodzeniem posłużyć w grze na każdym instrumencie finansowym, który cechuje się wystarczająco wysoką płynnością. Tak się szczęśliwie składa, że Forex jest najbardziej płynnym rynkiem na świecie. Istnienie indykatora CCI zawdzięczamy Donaldowi Lambertowi, który w 1980 roku wpadł na trop nowej taktyki identyfikacji zmian cyklicznych na giełdzie towarowej. Pewien czas później, wynalazek Lamberta zawędrował również na giełdę papierów wartościowych, gdzie trafił na żyzny grunt – wielu graczy wierzy bowiem, że ruchy cen mają charakter cykliczny, a co za tym idzie, możliwym jest ich przewidzenie.

Commodity Channel Index to uniwersalny wskaźnik impetu, który może być wykorzystany w celu zidentyfikowania stanu wykupienia lub wyprzedania, byczej lub niedźwiedziej dywergencji, a także do wczesnego wykrycia niewielkich zmian pędu cenowego, które zapowiadają odwrócenie się trendu.

Wykres nr 1: Wskaźnik CCI

Wykres nr 1: Wskaźnik CCI

Strategia Wybicia z Kanału Cenowego

Strategia Breakout, czyli strategia wybicia z kanału, sprawia niemałe trudności początkującym inwestorom – główną pułapką są tzw. fałszywe wybicia, po których dochodzi zwykle do szybkiej korekty. Rozlega się wtedy płacz i zgrzytanie zębów tych nieszczęśników, którzy po raz kolejny dali się nabrać. Jako że fałszywe alarmy zdarzają się często, poziom frustracji może osiągnąć wyżyny.

CCI jest niezwykle wrażliwy na ciągłe, minimalne zmiany w cenie, co czyni go dobrym wskaźnikiem impetu. Przez większość czasu CCI znajduje się w przedziale od +100 do -100, a przekroczenie tych umownych granic jest sygnałem do kupna i sprzedaży. Osiągnięcie przez wskaźnik wartości powyżej +100 świadczy o impecie zwyżkowym, a jak wiemy z fizyki, ciało będące w ruchu, kontynuuje go, aż do momentu napotkania przeszkody lub wytracenia pędu – stąd bierze się przekonanie, że cena będzie kontynuowała wędrówkę w górę. Ta sama logika zadziała w sytuacji odwrotnej, czyli kiedy wskaźnik CCI pokaże odczyt poniżej -100. Poniżej przedstawiamy jak wykorzystać tę wiedzę w praktyce.

Zasady otwierania pozycji długich:

  • Używaj wyłącznie wykresów dziennych i 1-godz. oraz ceny średniej z 20 okresów.
  • Znajdź na wykresie ostatnie wybicie CCI w górę, czyli powyżej +100, po którym nastąpił powrót do wartości poniżej +100. Zanotuj maksimum tego szczytu.
  • Otwórz pozycję, gdy tylko CCI przebije powyżej ostatniego wybicia.
  • Ustaw Stop Loss poniżej świeczki wybicia.
  • Zrealizuj część zysku, gdy osiągniesz pierwszy target – zwykle równy poziomowi ryzyka. Przesuń SL na poziom wejścia (BE).
  • Zrealizuj resztę zysku, gdy cena osiągnie poziom równy dwukrotności ryzyka.

Zasady otwierania pozycji krótkich:

  • Używaj wyłącznie wykresów dziennych i 1-godz. oraz ceny średniej z 20 okresów.
  • Znajdź na wykresach CCI ostatnie wyłamanie poniżej -100, po którym nastąpił powrót do wartości powyżej. Zanotuj osiągnięte wówczas minimum.
  • Otwórz pozycję, gdy tylko CCI przebije poniżej ostatniego wybicia.
  • Ustaw zlecenie SL powyżej świeczki wybicia.
  • Zrealizuj część zysku, gdy osiągniesz pierwszy target – zwykle równy poziomowi ryzyka. Przesuń SL na poziom wejścia (BE).
  • Zrealizuj resztę zysku, gdy cena osiągnie poziom równy dwukrotności ryzyka.

Przykłady transakcji

Na wykresie nr 2 mamy przykład pozycji krótkiej. Po wybiciu poniżej ostatniego dołka na wykresie CCI na rynku utrzymały się niedźwiedzie nastroje i cena kontynuowała wędrówkę w dół. Po osiągnięciu pierwszego poziomu realizacja zysku (TP1), przesunęliśmy zlecenie obronne na poziom wejścia. Nawet po zamknięciu naszej pozycji na przesuniętym stop lossie, ogólna tendencja pozostała spadkowa.

Wykres nr 2: Wykres 1-godz. EUR/USD

Wykres nr 2: Wykres 1-godz. EUR/USD

Na wykresie nr 3 przedstawiliśmy pozycję długą, która osiągnęła oba zakładane przez nas poziomy realizacji zysku. Po pojawieniu się wyłamania w górę na wykresie CCI nastąpił gwałtowny wzrost kursu GBP/USD. Jak widzimy, Strategia Breakout jest wysoce precyzyjnym narzędziem do określania, kiedy nastąpią zmiany na rynku.

Wykres nr 3: Wykres 1-godz. GBP/USD

Wykres nr 3: Wykres 1-godz. GBP/USD